• Peter Albrecht
  • Markus Huggenberger

Finanzrisikomanagement

Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken

Grundlagen der Risikoquantifizierung, fundamentale Risikokategorien, Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital - das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung. Mit Einblicken in die Unternehmenspraxis.

Mehr Details zum Buch

  • Umfassend und mathematisch fundiert
  • Erläuterung der Risikokategorien: Markt-, Kredit-, Versicherungs-, operationelle Risiken
  • Zahlreiche Beispiele und Fallstudien illustrieren die theoretischen Konzepte
ISBN:
9783791034126
Preis:
49,95 EUR
Auflage:
1. Auflage 2015
Umfang:
605 Seiten
Einband:
Hardcover
Produktart:
Lehrbuch

Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.

"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

Inhaltsverzeichnis

Peter Albrecht

Prof. Dr. Peter Albrecht, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.

Markus Huggenberger

Markus Huggenberger, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.