Finanzrisikomanagement
Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken
Grundlagen der Risikoquantifizierung, fundamentale Risikokategorien, Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital - das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung. Mit Einblicken in die Unternehmenspraxis.
- Umfassend und mathematisch fundiert
- Erläuterung der Risikokategorien: Markt-, Kredit-, Versicherungs-, operationelle Risiken
- Zahlreiche Beispiele und Fallstudien illustrieren die theoretischen Konzepte
- ISBN:
- 9783799269520
- Preis:
- 48,99 EUR
- Auflage:
- 1. Auflage 2015
- Produktart:
- Lehrbuch
Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.
Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.
"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.
Peter Albrecht
Prof. Dr. Peter Albrecht, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.
Markus Huggenberger
Markus Huggenberger, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.